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An approach to combine heterocedastic volatility forecasts about IBEX-35 options in the Spanish market of derivatives

C. Maté, A. Oliva

22nd International Symposium on Forecasting, Dublín (Irlanda). 24-26 junio 2002

Resumen:
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Palabras clave: No disponible / Not available

Fecha de publicación: 24-jun-2002

Cita:
C. Maté, A. Oliva, "An approach to combine heterocedastic volatility forecasts about IBEX-35 options in the Spanish market of derivatives", presentado en 22nd International Symposium on Forecasting, Dublín, Irlanda, 24-26 junio 2002

Grupos de investigación:

Instituto de Investigación Tecnológica (IIT)